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    Aplicación del método de Análisis de Fluctuación sin Tendencia-DFA a series financieras del mercado de valores de Colombia

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    Doc_Tesis_Benajmin.pdf (859.6Kb) 
    Date
    2017-08-16
    Author
    Valderrama Forero, Benjamin
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    Metadata
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    Abstract
    En este trabajo se sigue la metodología propuesta por Peng (1994) para caracterizar las propiedades fractales de series temporales no estacionarias. La predicción del comportamiento futuro de las series de tiempo en base a un conjunto de información histórica es de mucho interés. En este caso para Colombia analizamos el comportamiento de las principales series de tiempo financieras del mercado de valores, por medio del método de análisis de fluctuación sin tendencia DFA, utilizando elementos de la geometría fractal. La metodología convencional nos lleva a pensar que este comportamiento es completamente lineal, sin embargo la literatura científica ha mostrado con suficiente evidencia empírica que el comportamiento de las acciones en la bolsa de valores es un fenómeno complejo y requiere de metodología que asuma condiciones mas realistas, es decir no linealidad. Los resultados del presente trabajo muestran que Las acciones del mercado de Colombia presentan Anti Persistencia, es decir memoria de corto alcance, exhiben propiedades Fractales. Con estos nuevos hallazgos nos aproximamos a revelar aspectos subyacentes a la dinámica de los mercados financieros que siguen la Hipótesis del Mercado Fractal y la ineficiencia del mercado.
    URI
    http://hdl.handle.net/10823/1035
    Collections
    • Matemáticas [3]
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