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dc.contributor.advisorDomínguez Monterroza, Andy Rafaelspa
dc.contributor.authorRamírez Morales, Esneider Fernandospa
dc.date.accessioned2017-10-27T23:04:40Zspa
dc.date.available2017-10-27T23:04:40Zspa
dc.date.issued2017-07-28spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10823/1019spa
dc.description.abstractLos mercados financieros son definidios como sistemas complejos, puesto que la interacción de los agentes que lo constituyen hace que emergan dinámicas complejas. Una herramienta de análisis reciente para estudiar las interacciones de los activos de los mercados proviene de la física de sistemas complejos. El concepto de matriz de distancia propuesto por Rafael Mantegna en [1], se basa en una métrica derivada a partir de una matriz de correlación que permite estudiar las interacciones y la estructura de las correlaciones de un conjunto de series stocks dentro de un mercado financiero. En esta investigación se extiende tal concepto para las principales acciones que determinan la dinámica del mercado de valores de Colombia. Los resultados revelan la estructura de las interacciones de dinámica anual del mercado de Colombia para los años comprendido entre 2011 a 2014.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.rightsopenAccessspa
dc.titleCorrelaciones métricas entre series Stocks del mercado de valores de Colombiaspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Especializaciónspa
dc.subject.lembMatriz de Distanciasspa
dc.subject.lembSeries de Tiempospa
dc.subject.lembMercados Financierosspa
dc.identifier.instnameinstname:Politécnico Grancolombianospa
dc.identifier.reponamereponame:Alejandría Repositorio Comunidadspa
dc.identifier.repourlrepourl:http://alejandria.poligran.edu.cospa


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