Correlaciones métricas entre series Stocks del mercado de valores de Colombia
Abstract
Los mercados financieros son definidios como sistemas complejos, puesto que la
interacción de los agentes que lo constituyen hace que emergan dinámicas
complejas. Una herramienta de análisis reciente para estudiar las interacciones de
los activos de los mercados proviene de la física de sistemas complejos. El
concepto de matriz de distancia propuesto por Rafael Mantegna en [1], se basa en
una métrica derivada a partir de una matriz de correlación que permite estudiar las
interacciones y la estructura de las correlaciones de un conjunto de series stocks
dentro de un mercado financiero. En esta investigación se extiende tal concepto
para las principales acciones que determinan la dinámica del mercado de valores
de Colombia. Los resultados revelan la estructura de las interacciones de dinámica
anual del mercado de Colombia para los años comprendido entre 2011 a 2014.
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