http://hdl.handle.net/10823/198 Fri, 15 May 2026 07:11:50 GMT 2026-05-15T07:11:50Z http://hdl.handle.net/10823/7960 Determinación de factores de riesgo de bajo peso al nacer en Colombia aplicando análisis exploratorio de datos y modelos de machine learning para los años 2017 al 2021 Aguas Aldana, César Eduardo El trabajo busca identificar los principales factores asociados al bajo peso al nacer (BPN) en el país. Para ello utiliza técnicas de análisis exploratorio de datos y modelos de aprendizaje automático aplicados a la base de nacimientos del DANE entre 2017 y 2021. Dentro de las variables exógenas que podrían constituir un factor de riesgo que se incluyeron en los modelos hay características sociodemográficas de la madre como la edad, el número de partos, el nivel educativo y la región geográfica. Un análisis bivariado mostró que las madres adolescentes y de mayor edad, con bajo nivel educativo y residentes en áreas rurales tienen un mayor riesgo de tener bebés con BPN. Varios modelos de machine learning fueron evaluados, y el modelo con mejor desempeño fue una regresión logística mejorada con la técnica SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique). Para evaluar el rendimiento de los modelos, se aplicaron técnicas de validación cruzada y se utilizaron métricas como precisión, recall y F1-score. El estudio concluye que las intervenciones para mejorar el acceso a servicios de salud en áreas rurales y las políticas que abordan disparidades educativas y socioeconómicas pueden contribuir a reducir la incidencia de BPN en Colombia. Mon, 27 Oct 2025 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10823/7960 2025-10-27T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10823/1035 Aplicación del método de Análisis de Fluctuación sin Tendencia-DFA a series financieras del mercado de valores de Colombia Valderrama Forero, Benjamin En este trabajo se sigue la metodología propuesta por Peng (1994) para caracterizar las propiedades fractales de series temporales no estacionarias. La predicción del comportamiento futuro de las series de tiempo en base a un conjunto de información histórica es de mucho interés. En este caso para Colombia analizamos el comportamiento de las principales series de tiempo financieras del mercado de valores, por medio del método de análisis de fluctuación sin tendencia DFA, utilizando elementos de la geometría fractal. La metodología convencional nos lleva a pensar que este comportamiento es completamente lineal, sin embargo la literatura científica ha mostrado con suficiente evidencia empírica que el comportamiento de las acciones en la bolsa de valores es un fenómeno complejo y requiere de metodología que asuma condiciones mas realistas, es decir no linealidad. Los resultados del presente trabajo muestran que Las acciones del mercado de Colombia presentan Anti Persistencia, es decir memoria de corto alcance, exhiben propiedades Fractales. Con estos nuevos hallazgos nos aproximamos a revelar aspectos subyacentes a la dinámica de los mercados financieros que siguen la Hipótesis del Mercado Fractal y la ineficiencia del mercado. Wed, 16 Aug 2017 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10823/1035 2017-08-16T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10823/980 Funciones reales sin primitiva elemental López López, Fernando El proceso que se requiere para la integraci´on de funciones definidas en un dominio puede tener una enorme complejidad. Los algoritmos para integrar funciones indefinidas son muy conocidos y se pueden aprender en cualquier curso de c´alculo integral. Sin embargo, estos m´etodos no son ´utiles en todos los casos; existen algunas funciones continuas y derivables cuya antiderivada no se puede hallar en R o C siguiendo un n´umero finito de pasos y utilizando las operaciones usuales de suma y producto. Para resolver esta inquietud es necesario utilizar unos resultados obtenidos en areas de la matem´atica como la teor´ıa de cuerpos y el an´alisis complejo. A partir de una definici´on de funci´on elemental, se construye un conjunto de teoremas que separan a las funciones cuya antiderivada es una combinaci´on o composici´on de las funciones habituales y a las funciones que no se pueden describir de esa forma. http://hdl.handle.net/10823/980 http://hdl.handle.net/10823/696 Conflicto armado entre el estado colombiano y las farc a la luz de la teoría de juegos Martínez Piña, Laura Natalia Esta tesis fue realizada con el propósito de incluir elementos basados en datos más recientes que se consideran relevantes en el modelo de Yuri Gorbaneff y Flavio Jácome en 2000 entre el estado colombiano y un grupo guerrillero, a partir de un recorrido histórico, teniendo en cuenta los intentos de acercamiento fallidos de diferentes gobiernos a los grupos subversivos asumiendo el hecho de que no llegaran a un acuerdo final, hace que no se tengan en cuenta como negociaciones, por lo cual Colombia se ha convertido en el país con el conflicto sin negociar más antiguo el mundo 1. Para ello se estudió teoría de juegos, donde se proporcionan las principales definiciones que deben tenerse claras en el desarrollo del trabajo. Al momento de tomar decisiones fue necesaria la ayuda de las TIC's, las cuales facilitaron los cálculos que fueron inevitables a lo largo del trabajo. Palabras clave: Teoría de juegos, agentes, estrategias, utilidad, axiomas, juegos no cooperativos, juego dinámico, economía, interacción, juego extensivo, conflicto armado, gobierno, efectividad. Fri, 11 Mar 2016 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10823/696 2016-03-11T00:00:00Z