Correlaciones métricas entre series Stocks del mercado de valores de Colombia

 
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dc.contributor.advisor Domínguez Monterroza, Andy Rafael
dc.creator Ramírez Morales, Esneider Fernando
dc.date 2017-07-28
dc.date.accessioned 2017-10-27T23:04:40Z
dc.date.available 2017-10-27T23:04:40Z
dc.identifier.uri http://alejandria.poligran.edu.co:80/handle/10823/1019
dc.description Los mercados financieros son definidios como sistemas complejos, puesto que la interacción de los agentes que lo constituyen hace que emergan dinámicas complejas. Una herramienta de análisis reciente para estudiar las interacciones de los activos de los mercados proviene de la física de sistemas complejos. El concepto de matriz de distancia propuesto por Rafael Mantegna en [1], se basa en una métrica derivada a partir de una matriz de correlación que permite estudiar las interacciones y la estructura de las correlaciones de un conjunto de series stocks dentro de un mercado financiero. En esta investigación se extiende tal concepto para las principales acciones que determinan la dinámica del mercado de valores de Colombia. Los resultados revelan la estructura de las interacciones de dinámica anual del mercado de Colombia para los años comprendido entre 2011 a 2014. es_ES
dc.format .pdf es_ES
dc.language spa es_ES
dc.rights openAccess es_ES
dc.subject Matriz de Distancias es_ES
dc.subject Series de Tiempo es_ES
dc.subject Mercados Financieros es_ES
dc.title Correlaciones métricas entre series Stocks del mercado de valores de Colombia es_ES
dc.title.alternative - es_ES
dc.type Trabajo de Grado- Especialización es_ES


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